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Bitte bis 15.09. im LSF zur Prüfung anmelden - zwecks Verbuchung der StudienleistungGeschrieben am 07.08.26 von Frederik Herzberg Alle Studierenden, die aktiv an den Übungen teilgenommen haben oder alternativ ein Prüfungsgespräch führen möchten, werden gebeten, sich bis spätestens 15.09. im LSF zur Prüfung anzumelden, damit dort die Studienleistung (3 Credit Points) entsprechend verbucht werden kann. Mit Dank im Voraus und… Weiterlesen Alle Studierenden, die aktiv an den Übungen teilgenommen haben oder alternativ ein Prüfungsgespräch führen möchten, werden gebeten, sich bis spätestens 15.09. im LSF zur Prüfung anzumelden, damit dort die Studienleistung (3 Credit Points) entsprechend verbucht werden kann. Mit Dank im Voraus und guten Wünschen für Ihr weiteres Studium Frederik Herzberg |
Elemente der Versicherungs- und Finanzmathematik
Prof. Dr. Frederik Herzberg, Prof. Dr. Henryk Zähle
Inhalte
- Verzinsungsarten, Festzinsanleihen und Zinsderivate
- Grundlagen der diskreten Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik
- Grundprinzip der Versicherung und die Grundlagen der aktuariellen Kalkulation
- Arbitrage, Hedging und die Fundamentalsätze der Preistheorie in endlichen Einperiodenmodellen
- Nutzenoptimierung in endlichen Einperiodenmodellen
Vorlesung
Mittwochs 8:30-10:00 Uhr in Seminarraum 6, Beginn: 08.04.
Ab 02.06.: Dienstags 12:30-14:00 Uhr in Hörsaal II (E 2_5), am 30.06. in Seminarraum 2 (E2_5), am 07.07. online via Teams.
Übung
Zur Vertiefung des Stoffes werden Übungen mit Präsenzaufgaben (→ Materialien) angeboten.
Termine: Freitag, 24.04., 08.05., 29.05., 12.06., 26.06., 03.07. und 17.07., jeweils 12:15-13:45 Uhr in Seminarraum 6, am 26.06. in Hörsaal II.
Anrechnung
Die Vorlesung ist eine Pflichtveranstaltung für den Studiengang Versicherungs- und Finanzmathematik (B.Sc.). Eine Anrechnung in anderen Studiengänge ist (nur) im Bereich der freien Punkte möglich.
Prüfung
Die Modalitäten für den Leistungsnachweis werden in der ersten Vorlesung besprochen.
Literatur
- Henze, Stochastik für Einsteiger, Springer
- Deutsch & Beinker, Derivate und interne Modelle, Schäffer und Poeschel
- Schmidt, Versicherungsmathematik, Springer
- Koch Medina & Merino, Mathematical Finance and Probability – a Discrete Introduction, Birkhäuser
→ Digitaler Semesterapparat, bereitgestellt von der Campus-Bibliothek für Informatik und Mathematik