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Neuer Vorlesungstermin: Dienstag 12:30-14:00 Hörsaal IIGeschrieben am 01.06.26 (letzte Änderung am 01.06.26) von Frederik Herzberg Wie letzte Woche besprochen, findet die Vorlesung ab sofort dienstags 12:30-14:00 Uhr statt, in Hörsaal II (Gebäude E2_5), am 30. Juni einmalig in Seminarraum 2 (ebenfalls E2_5). |
Elemente der Versicherungs- und Finanzmathematik
Prof. Dr. Frederik Herzberg, Prof. Dr. Henryk Zähle
Inhalte
- Verzinsungsarten, Festzinsanleihen und Zinsderivate
- Grundlagen der diskreten Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik
- Grundprinzip der Versicherung und die Grundlagen der aktuariellen Kalkulation
- Arbitrage, Hedging und die Fundamentalsätze der Preistheorie in endlichen Einperiodenmodellen
- Nutzenoptimierung in endlichen Einperiodenmodellen
Vorlesung
Mittwochs 8:30-10:00 Uhr in Seminarraum 6, Beginn: 08.04.
Ab 02.06.: Dienstags 12:30-14:00 Uhr in Hörsaal II (E 2_5), am 30.06. in Seminarraum 2 (E2_5).
Übung
Zur Vertiefung des Stoffes werden Übungen mit Präsenzaufgaben (→ Materialien) angeboten.
Termine: Freitag, 24.04., 08.05., 29.05., 12.06., 26.06. und 10.07., jeweils 12:15-13:45 Uhr in Seminarraum 6.
Anrechnung
Die Vorlesung ist eine Pflichtveranstaltung für den Studiengang Versicherungs- und Finanzmathematik (B.Sc.). Eine Anrechnung in anderen Studiengänge ist (nur) im Bereich der freien Punkte möglich.
Prüfung
Die Modalitäten für den Leistungsnachweis werden in der ersten Vorlesung besprochen.
Literatur
- Henze, Stochastik für Einsteiger, Springer
- Deutsch & Beinker, Derivate und interne Modelle, Schäffer und Poeschel
- Schmidt, Versicherungsmathematik, Springer
- Koch Medina & Merino, Mathematical Finance and Probability – a Discrete Introduction, Birkhäuser
→ Digitaler Semesterapparat, bereitgestellt von der Campus-Bibliothek für Informatik und Mathematik